Где крутятся деньги финансовый сектор стал лидером рынка

Важные объявления

Очная форма обучения Онлайн программа

Обучение ведётся на английском языке

Мы в Telegram

Настоящая информация не может распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru
Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Рейтинговые оценки выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка — это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк» является небольшим российским банком и среди них занимает 288 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2024 г.) величина активов-нетто банка ПРОКОММЕРЦБАНК составила 1.89 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 25,00%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).

ПРОКОММЕРЦБАНК — дочерний иностранный банк.

На прошлой неделе обороты торгов российскими акциями заметно упали. Больше всего привлекал инвесторов финансовый сектор.

Чем полезны эти данные

Мы следим за динамикой торговых объёмов всех отраслей на Мосбирже — выясняем, какие сферы наиболее интересны инвесторам и куда они вкладывают деньги. Инвестору при принятии решений важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам.

Динамика по неделям

Важно отметить, что по доле от всех оборотов на рынке первое место 13 недель подряд занимал нефтегазовый сектор. На прошлой неделе лидерство перешло к финансовому сектору — он занял 36,8% всех оборотов.

Наиболее активно идут торги акциями Сбербанка. Они обновили годовой максимум, приближаются дивидендные выплаты: 10 июля — последний день для покупки бумаг перед отсечкой.

Также растёт интерес инвесторов к бумагам МКБ.

Голубые фишки в топе

В сложившейся ситуации наиболее привлекательными могут быть голубые фишки, и инвесторы будут ими активно торговать. Сейчас они в среднем оцениваются лучше по фундаментальным критериям. Эти акции в основном сосредоточены в трёх секторах:

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Дарим 20 акций и разыгрываем 1 млн ₽

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» является крупным российским банком и среди них занимает 57 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2024 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ составила 132.34 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 1,83%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк ЦЕНТР-ИНВЕСТ — имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Апреля 2024 г.):АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогнозАКРАA(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Наши аналитики подготовили полный аналитический обзор компании ПАО «Сбербанк» — крупнейшего российского банка, лидера в регионе EEMEA по количеству активов. Цель исследования – помочь частным инвесторам внимательно изучить рынок ценных бумаг и принять взвешенное инвестиционное решение.

Сбербанк привлекает депозиты и предлагает коммерческие банковские услуги: срочные депозиты, корпоративные банковские услуги, брокерские услуги по ценным бумагам, кредитные, валютные услуги и кредитные карты. Сбербанк занимает долю рынка 32,8% в сегменте корпоративных кредитов, ~50% в сегменте кредитных карт, 55,7% в ипотечном кредитовании и 44,7% на рынке средств физических лиц.

Помимо классического банковского бизнеса, Сбербанк диверсифицирует выручку за счет нефинансовых активов: B2C, B2B и B2С2B2G платформ с различными сервисами, среди которых Сбер Инвестиции, ДомКлик, SberCloud, СберФуд, СберМаркет, СберЗдоровье, 2GIS и Самокат. Основной рост нефинансового сектора происходит за счет направления e-commerce, ключевым катализатором роста которого является e-grocery (СберМаркет и Самокат). На текущей неделе 6 декабря банк планирует опубликовать новую стратегию на 2024-2026, которая может стать драйвером роста цены акции на краткосрочном горизонте. В новой стратегии могут быть раскрыты обновленные планы компании по диверсификации выручки за счет нефинансовых сервисов.

Основными драйверами роста выручки компании служат диверсификация бизнеса и экосистемность, а также привлечение новых клиентов и оптимизация издержек за счет перехода в цифровые каналы. Среди основных рисков можно выделить: санкционный риск, продолжительное снижение NIM и рост показателя обесцененных кредитов, снижение кредитоспособности населения.

Аналитики «Ренессанс Банка» считают, что акции «Сбербанка» могут быть интересны для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. В базовом сценарии оценки методом DCF и peers analysis целевая стоимость ценной бумаги компании находится на уровне 332 рубля, потенциал роста цены ~19,6% на горизонте одного года.

Материалы, представленные в данном отчете, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

С полной версией обзора можно ознакомиться по ссылке.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 1 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2024 г.) величина активов-нетто банка СБЕРБАНК составила 53684.69 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 2,05%.

СБЕРБАНК — банк с государственным участием.

СБЕРБАНК — имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка СБЕРБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Апреля 2024 г.):АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогнозАКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильныйНКРAAA (Наивысший уровень кредитоспособности)

С 1 сентября 2024 года ломбарды получают право принимать у населения инвестиционное золото в слитках. Соответствующее постановление Правительства РФ было принято в целях повышения ликвидности при его обратной продаже, рост которой наблюдается в последнее время.

На данный момент у населения на руках скопилось более 400 тонн слитков. По словам экспертов, банки далеко не всегда готовы выкупить их обратно: не всегда хватает экспертизы проверки подлинности слитка, у ряда банков не позволятт нормативы, а кто-то просто не считает целесообразным принимать золото на баланс, открывая открыт

Гражданская ответственность перевозчика АО «ФПК», чей поезд сошел с рельсов в Республике Коми 26 июня 2024 года, застрахована в АО «СОГАЗ». Страховой договор заключен в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

СОГАЗ желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готов выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов.

Чтобы получить страховую выплату, пострадавши

Восстановление рынка ОФЗ вчера было продолжено – доходность индекса RGBI снизилась на 22 б.п. – до 15,47% годовых. Рынок поддерживает переход Минфина к предложению флоатеров на аукционах.

На аукционе 10-летний классический выпуск ОФЗ 26244 был размещен с доходностью 15,34% на 16 млрд руб. при спросе 45 млрд руб. При этом Минфин заплатил существенную премию – 10 б.п. к доходности выпуска на вторичном рынке и 20 б.п. к соседним выпускам по дюрации, которые не размещаются на аукционах. Спрос на флоатер традиционно был существенным – 262 млрд руб.; Минфин удовлетворил за

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2024 г. Количество выдач ипотечных кредитов за месяц выросло на 16%, а объемы – на 19%. В мае банки выдали 121,09 тыс. кредитов на 536,58 млрд руб., в апреле – 104,79 тыс. кредитов на 449,26 млрд руб. Средний размер ипотеки вырос на 3%: с 4,29 до 4,43 млн руб. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования сократились на 12%, а количество выдач – на 24%. В мае 2023 года было выдано 159,25 тыс. кредитов на 611,09 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита вырос за г

Головинский районный суд города Москвы 26 июня 2024 года признал бывшего и. о. председателя правления ООО КБ «АйМаниБанк» Игоря Волчихина виновным в хищении банковских средств на общую сумму более 120 млн рублей, а также его пособника Михаила Кожина – в хищении банковских средств на сумму свыше 10 млн рублей. Хищение было организовано путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим лицам. И.Волчихин и М.Кожин приговорены к лишению свободы на сроки 6 лет и 3 года условно соответственно.

Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию

Задать вопрос о программе

Подробнее о программе

Отзывы наших выпускников

Неджан Джаббарова, Банк ВТБ, КИБ, Департамент международного транзакционного бизнеса

«Обучение на программе «Финансовый аналитик» ориентировано на современные бизнес-практики. Преподаватели представляли крупнейшие компании российского и международного рынка, делились своими знаниями и опытом, приводили в пример реальные бизнес-кейсы. Это несомненно позволило сформировать общее понимание о российской финансовой среде и выбирать свой будущий профессиональный путь, исходя из большого количества критериев»

Фатима Эльдарова, Главный экономист, Департамент банковского регулирования и анализа, Банк России

«На программе хорошо укомплектованы материалы курсов: лекциями удобно пользоваться даже спустя 6 лет, так как изучаемые темы, например, по финансовому анализу и оценке биржевых инструментов применяются повсеместно и актуальны и сейчас. Во время обучения было много case-studies и командной работы. Также быстро подтянулся финансовый английский: я тогда вела проект по реализации в российском законодательстве стандарта Базельского комитета по банковскому надзору и обучение на языке сильно помогло!»

Владислав Баканов, Инвестиционный аналитик в SBER Private Banking

«Программа достаточно практико-ориентирована, что придает ей дополнительную ценность. Практически все преподаватели «рыночные» — это позволяет им делиться реальным опытом, помимо теоретических знаний. Так как программа проходит в вечернее время, есть возможность применять перенятый опыт на практике. А в случае, если в какой-то теме не удается разобраться сразу, то всегда можно еще раз обсудить все вопросы с преподавателями лично»

Дарья Карманова, АТОН, Департамент Trading Desk

«Ожидания полностью совпали с реальностью. Программа очень практико-ориентированная, особенно импонирует то, что преподаватели – ведущие специалисты финансовой отрасли, у которых есть чему поучиться, многие из профессоров обладают сертификатами CFA, ACCA и CPIM. Перенимать такой опыт – очень ценно. Больше всего понравились курсы «Quantitative Methods in Economics», «Corporate Finance», «Venture Investment», «Fixed Income» и научно-исследовательский семинар»

Алексей Коконов, Финансовый аналитик в Б1 (бывш. EY)

«Обучение на программе помогло сформировать представление об интереснейшем мире финансов и найти своё место в нем. Я с теплом вспоминаю занятия Елены Димовой, которая сразила меня своей харизмой. Именно под ее руководством я построил свою первую финансовую модель, построением которых сейчас занимаюсь профессионально. Мое профессиональное развитие не было бы возможным без поддержки моего научного руководителя, Надежды Лебедевой. Благодаря ей написание дипломной работы стало интереснейшим этапом обучения. Также хочу выразить глубокую благодарность всему университету и, в особенности, Директору Банковского Института, Солодкову Василию Михайловичу, без которого все это не было бы возможно»

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубДенежные средства, Драгоценные металлы и камни8 107(1.48%)22 048(2.34%)Корреспондентские счета179 028(32.63%)209 968(22.25%)Другие счета1 592(0.29%)1 661(0.18%)Депозиты в Банке России360 000(65.61%)710 000(75.24%)Кредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)Потенциально ликвидные активы548 727(100.00%)943 677(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 0.55 до 0.94 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)».

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубСредства кредитных организаций40 000(5.09%)1 124(0.10%) —  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)Средства на счетах корп.клиентов680 946(86.63%)574 928(52.29%)Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)65 051(8.28%)523 538(47.61%)Текущие обязательства785 997(100.00%)1 099 590(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  —  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно увеличились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 0.79 до 1.10 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 85.82%, что означает прочности для преодоления возможного оттока клиентов.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)81.9102.397.186.281.983.190.778.575.974.881.591.7Соотношение ликвидных активов и текущих средств60.686.091.783.982.173.685.671.869.869.874.785.8Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Анализ динамики: сумма норматива текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 .

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «ПроКоммерцБанк» можно увидеть по этой ссылке.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрДоля просроченной задолженности в кредитном портфеле3.61.62.82.27.77.97.28.311.27.67.87.9Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле5.37.98.79.615.616.313.016.317.117.017.116.9

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и имеет тенденцию к , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и имеет тенденцию к , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2024 г.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрДоля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.82.72.62.52.52.42.32.32.32.52.52.5Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.06.76.86.76.76.56.46.36.16.26.36.3

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2024 г.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубУставный капитал кредитных организаций933 568(4.52%)933 568(4.38%)Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)Составляющие добавочного капитала3 763 236(18.21%)3 754 397(17.63%)Резервный фонд140 035(0.68%)140 035(0.66%)Прибыль (убыток) прошлых лет12 111 375(58.61%)16 208 249(76.13%)Чистая прибыль текущего года4 090 102(19.79%)628 654(2.95%)Балансовый капитал20 662 626(100.00%)21 290 981(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 3.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубБазовый капитал, итого14 093 555(72.59%)14 053 642(72.23%)Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)Дополнительный капитал, итого5 323 042(27.41%)5 403 054(27.77%)Капитал (по ф.123)19 416 597(100.00%)19 456 696(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 19.46 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.214.213.914.014.114.113.914.014.214.214.413.9Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.812.411.911.411.311.211.010.810.410.410.410.2Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.812.411.911.411.311.211.010.810.410.410.410.2Капитал (по ф.123 и 134)14.6017.6717.7417.6317.9118.0218.1418.4319.4219.4519.7619.46

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 40.99% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.40% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%) —  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%) —  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%) —  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)Кредитный портфель (чистый)786 175(-10052.10%)773 157(100.00%) —  в т.ч. корпоративные кредиты816 416(-10438.77%)835 011(108.00%) —  в т.ч. кредиты физ. лицам25 679(-328.33%)21 821(2.82%) —  в т.ч. просроченная задолженность105 742(-1352.03%)73 992(9.57%) —  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-161 662(2067.02%)-157 667(-20.39%)Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)Активы, приносящие прямой доход-7 821(100.00%)773 157(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  —  в т.ч. долговые ценные бумаги,  —  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  —  в т.ч. корпоративные кредиты,  —  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на -9985.7% c -0.01 до 0.77 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)Средства кредитных организаций40 000(4.38%)1 124(0.09%) —  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%) —  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства40 000(4.38%)0(0.00%)Средства корпоративных клиентов704 876(77.11%)632 858(50.41%) —  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства23 930(2.62%)57 930(4.61%)Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц661(0.07%)680(0.05%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)65 051(7.12%)523 538(41.70%)Обязательства914 088(100.00%)1 255 525(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 37.4% c 0.91 до 1.26 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «ПроКоммерцБанк» можно рассмотреть здесь.

Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.46% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.84% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты банкам53 400(0.06%)56 400(0.05%)Ценные бумаги17(0.00%)18(0.00%) —  в т.ч. долговые ценные бумаги18 355(0.02%)18 355(0.02%) —  в т.ч. долевые ценные бумаги36(0.00%)28(0.00%) —  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)Кредитный портфель (чистый)109 063 716(124.12%)110 384 167(99.95%) —  в т.ч. корпоративные кредиты39 129 244(44.53%)40 399 801(36.58%) —  в т.ч. кредиты физ. лицам73 215 120(83.32%)73 443 247(66.50%) —  в т.ч. просроченная задолженность1 912 360(2.18%)1 872 983(1.70%) —  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-5 193 008(-5.91%)-5 331 864(-4.83%)Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)Активы, приносящие прямой доход87 867 057(100.00%)110 440 585(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  —  в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  —  в т.ч. корпоративные кредиты,  —  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы  —  в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 25.7% c 87.87 до 110.44 млрд.руб.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты от Банка России2 533 929(2.32%)2 449 641(2.21%)Средства кредитных организаций529 475(0.48%)499 776(0.45%) —  в т.ч. корреспондентские счета6 618(0.01%)2 712(0.00%) —  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)Средства корпоративных клиентов24 668 114(22.57%)24 652 370(22.20%) —  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства11 224 163(10.27%)11 654 251(10.50%)Государственные средства0(0.00%)51 454(0.05%)Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц54 389 066(49.77%)56 405 072(50.80%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)21 589 030(19.75%)20 724 614(18.66%)Обязательства109 291 029(100.00%)111 044 184(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.6% c 109.29 до 111.04 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно рассмотреть здесь.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубДенежные средства, Драгоценные металлы и камни790 224 077(7.39%)729 147 007(6.65%)Корреспондентские счета1 829 198 583(17.10%)1 517 007 946(13.84%)Другие счета499 124 649(4.67%)855 725 265(7.81%)Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)Кредиты банкам1 047 700 958(9.80%)1 287 438 963(11.74%)Ценные бумаги6 573 460 370(61.46%)6 624 828 320(60.43%)Потенциально ликвидные активы10 695 860 012(100.00%)10 963 080 520(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Другие счета, уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 10695.86 до 10963.08 млрд.руб.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубСредства кредитных организаций3 653 096 053(20.16%)2 636 560 241(14.87%) —  в т.ч. корреспондентские счета329 865 903(1.82%)173 100 533(0.98%)Средства на счетах корп.клиентов3 373 154 484(18.62%)3 598 697 351(20.29%)Государственные средства на счетах23 817 124(0.13%)23 886 398(0.13%)Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)11 066 958 917(61.09%)11 477 445 699(64.71%)Текущие обязательства18 117 026 578(100.00%)17 736 589 689(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы  —  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 18117.03 до 17736.59 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 61.81%, что означает прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (225.35%) и Н3 (122.33%) сейчас на достаточном уровне.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)94.343.047.838.351.653.248.064.994.085.494.3225.3Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)117.281.392.091.388.792.397.386.3107.297.8123.3122.3Соотношение ликвидных активов и текущих средств46.358.058.759.359.153.855.457.459.059.555.661.8Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)71.074.372.973.876.277.378.779.678.979.077.075.5

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия и имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО Сбербанк можно увидеть по этой ссылке.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубУставный капитал кредитных организаций67 760 844(1.07%)67 760 844(1.03%)Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)Составляющие добавочного капитала387 142 812(6.11%)393 269 052(5.98%)Резервный фонд3 527 429(0.06%)3 527 429(0.05%)Прибыль (убыток) прошлых лет4 798 329 706(75.68%)6 269 678 048(95.30%)Чистая прибыль текущего года1 493 148 578(23.55%)363 984 622(5.53%)Балансовый капитал6 340 666 655(100.00%)6 579 149 047(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 3.8%.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубБазовый капитал, итого5 257 937 805(83.92%)5 816 466 932(89.78%)Добавочный капитал, итого150 000 000(2.39%)150 000 000(2.32%)Дополнительный капитал, итого857 234 668(13.68%)512 194 642(7.91%)Капитал (по ф.123)6 265 172 473(100.00%)6 478 661 574(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6478.66 млрд.руб.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.513.613.613.213.013.012.913.013.213.413.213.2Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.011.311.010.610.310.29.911.411.111.110.911.9Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.411.611.411.010.710.610.211.811.411.411.212.2Капитал (по ф.123 и 134)5120.845296.665443.635465.025510.815717.215842.766009.356265.176346.306402.976478.66

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубУставный капитал кредитных организаций115 000(19.33%)115 000(18.23%)Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)Составляющие добавочного капитала83 890(14.10%)83 890(13.30%)Резервный фонд11 753(1.98%)11 753(1.86%)Прибыль (убыток) прошлых лет263 257(44.25%)381 170(60.43%)Чистая прибыль текущего года120 981(20.34%)38 904(6.17%)Балансовый капитал594 881(100.00%)630 717(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.0%.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубБазовый капитал, итого454 186(81.49%)454 533(76.59%)Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)Дополнительный капитал, итого103 186(18.51%)138 892(23.41%)Капитал (по ф.123)557 372(100.00%)593 425(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.59 млрд.руб.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)34.228.422.035.533.435.834.933.440.739.840.441.8Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)31.125.719.631.929.630.829.127.433.232.031.832.0Капитал (по ф.123 и 134)0.390.500.510.510.510.530.550.560.560.560.580.59

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрДоля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.52.21.91.91.91.81.91.81.71.71.61.6Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле8.17.16.75.35.25.35.25.24.54.74.64.6

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубДенежные средства, Драгоценные металлы и камни3 896 981(33.44%)4 266 952(35.15%)Корреспондентские счета5 835 636(50.07%)5 080 836(41.86%)Другие счета1 369 328(11.75%)1 134 508(9.35%)Депозиты в Банке России500 000(4.29%)1 600 000(13.18%)Кредиты банкам53 400(0.46%)56 400(0.46%)Ценные бумаги17(0.00%)18(0.00%)Потенциально ликвидные активы11 655 345(100.00%)12 138 696(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 11.66 до 12.14 млрд.руб.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубСредства кредитных организаций529 475(1.49%)499 776(1.46%) —  в т.ч. корреспондентские счета6 618(0.02%)2 712(0.01%)Средства на счетах корп.клиентов13 443 951(37.80%)12 998 119(37.92%)Государственные средства на счетах0(0.00%)51 454(0.15%)Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)21 589 030(60.71%)20 724 614(60.47%)Текущие обязательства35 562 456(100.00%)34 273 963(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Государственные средства на счетах, сильно уменьшились суммы  —  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 35.56 до 34.27 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 35.42%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (585.05%) и Н3 (656.86%) сейчас на достаточном уровне.

Наименование показателя1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1АпрНорматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)236.6161.4208.7130.4114.0112.6111.5176.0226.4390.6504.8585.0Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)299.0208.6223.6195.5203.9196.8195.1231.2271.2670.0670.0656.9Соотношение ликвидных активов и текущих средств45.843.638.644.245.639.938.338.032.830.836.935.4Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)69.166.267.167.868.569.369.770.570.669.668.669.2

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия и имеет тенденцию к значительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно увидеть по этой ссылке.

Новости

22 мая состоялась лекция финансового директора компании РУСАЛ Александра Валентиновича Попова. Мероприятие было организовано Банковским институтом НИУ ВШЭ для студентов и слушателей программ дополнительного образования. Лекция вызвала большой интерес и собрала более 100 гостей.

Студент 1 курса программы «Финансовый аналитик» Лю Юань недавно успешно сдал экзамен CFA Level 3, что позволяет ему получить звание чартхолдера CFA. Мы попросили его рассказать о своем опыте, а также о том, как обучение на программе Банковского института поспособствовало сдаче 3 уровня.

Ясинская конференция как имя нарицательное связана с ведущими научными мероприятиями, проходящими весной в нашем университете. Эти мероприятия всегда собирали лучших представителей как российского, так и мирового научного сообщества, будучи абсолютно уникальными в России. В этом году Банковский институт провел свою традиционную секцию в рамках «Чтений по экономике и финансам памяти Е.Г. Ясина», которые проходят с 23 по 26 апреля. Руководителем секции выступил директор института Василий Михайлович Солодков.

Опубликованы результаты заочного этапа конкурса «ФинАналитика. Кейсы». По итогу рассмотрения работ в финальный этап конкурса прошли шесть абитуриентов программ «Финансовый аналитик» и «Финансы».

Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.93% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.16% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты банкам1 047 700 958(3.90%)1 287 438 963(2.82%)Ценные бумаги6 573 460 370(24.45%)6 624 828 320(14.53%) —  в т.ч. долговые ценные бумаги6 957 753 031(25.88%)7 110 409 114(15.59%) —  в т.ч. долевые ценные бумаги43 288 249(0.16%)50 644 660(0.11%) —  в т.ч. векселя584 667(0.00%)446 584(0.00%)Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)Кредитный портфель (чистый)36 982 244 501(137.55%)37 530 100 649(82.31%) —  в т.ч. корпоративные кредиты23 041 313 558(85.70%)23 316 621 512(51.14%) —  в т.ч. кредиты физ. лицам15 329 242 142(57.01%)15 666 069 476(34.36%) —  в т.ч. просроченная задолженность887 561 515(3.30%)982 623 409(2.16%) —  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-2 443 050 222(-9.09%)-2 548 982 697(-5.59%)Производные финансовые инструменты153 214 665(0.57%)152 470 746(0.33%)Активы, приносящие прямой доход26 886 422 245(100.00%)45 594 838 678(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  —  в т.ч. долговые ценные бумаги,  —  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  —  в т.ч. корпоративные кредиты,  —  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 69.6% c 26886.42 до 45594.84 млрд.руб.

Наименование показателя01 Января 2024 г., тыс.руб01 Апреля 2024 г., тыс.рубКредиты от Банка России1 920 501 729(4.15%)1 329 514 606(2.82%)Средства кредитных организаций3 653 096 053(7.90%)2 636 560 241(5.60%) —  в т.ч. корреспондентские счета329 865 903(0.71%)173 100 533(0.37%) —  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства3 007 944 194(6.50%)2 120 078 354(4.50%)Средства корпоративных клиентов9 230 537 806(19.95%)9 782 703 907(20.77%) —  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства5 857 383 322(12.66%)6 184 006 556(13.13%)Государственные средства3 514 930 927(7.60%)4 277 442 411(9.08%)Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц11 832 241 399(25.57%)12 173 479 121(25.84%)Прочие средства (физ. и юр. лиц)11 066 958 917(23.92%)11 477 445 699(24.37%)Обязательства46 267 846 457(100.00%)47 105 542 077(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , уменьшились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.8% c 46267.85 до 47105.54 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Сбербанк можно рассмотреть здесь.