Креди́тный портфе́ль — это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.
Кредитный портфель и его видыПравить
Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель.
Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам).
Виды кредитных портфелейПравить
Риск-нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.
Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.
Сбалансированный кредитный портфель — это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск — доходность». Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определённых этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т. д.
Кроме того, выделяют:
• кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов;
• портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель);
• портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.
Управление кредитным портфелем банкаПравить
На фактическом состоянии клиентского кредитного портфеля сказывается принятая банком система управления им. Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка.
В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.
В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика кредитной политики разрабатывается в центральном офисе (головном банке) кредитным департаментом (управлением) совместно с Кредитным комитетом банка. Кредитный комитет создается в каждом банке и обычно возглавляется заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную деятельность банка. Состав и полномочия комитета утверждаются Правлением и Председателем Правления банка. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути её достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг кредитополучателей и т.д.
Анализ кредитного портфеляПравить
Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.
Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев, к которым относят:
- объем и структуру кредитных вложений по видам;
- структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей (кредиты юридическим лицам, кредиты физическим лицам);
- сроки кредитов;
- своевременность погашения предоставляемых кредитов;
- отраслевую принадлежность;
- виды валют;
- цену кредитования (уровень процентных ставок).
Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т. д. «Кредитные потолки» — это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, выдаваемых одному клиенту.
За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением.
Продолжаем наш цикл статей о рынке коллекторов. В третьей, заключительной части, расскажем о том, как проанализировать портфель ссудной задолженности. Статья может быть полезна не только тем, кто интересуется в финансировании выкупов долгов, но и тем, кто инвестирует в МФО и розничные банки.
Отчасти, основных параметров оценки мы уже коснулись в первой и второй наших статьях. В этой статье рассмотрим показатели комплексно.
Основные параметры для оценки портфеля (его стоимости):
1. Тип кредита:
— кредитные карты, экспресс-кредиты, кредит на неотложные нужды, пр.
2. Срок просрочки:
— 0-180 дней,
— 180-360 дней,
— 360-720 дней,
— свыше 720 дней.
3. Количество дел, средний объем займа.
Далее уже анализируются некие качественные параметры:
4. Регион проживания, возраст, пол, семейное положение, профессия, образование.
Часто у коллекторов есть свои наработанные базы должников по действующим отрабатываемым портфелям и при приобретении нового портфеля могут быть показаны контактные данные его должников и можно провести сверку на пересечение.
Все в совокупности позволяет оценить потенциальную стоимость портфеля и возможности взыскания.
Винтажный анализ
Это ключевой подход к измерению эффективности кредитования и прогнозирования уровня кредитных рисков.
Часто, банки и МФО предоставляют доступ к винтажному анализу приобретаемых портфелей и, безусловно, у каждого эффективного банка и МФО должен быть внедрен подобный инструмент.
В 2019 году Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило о подобной аутсорсинговой услуге — аналитический сервис «Винтажный анализ кредитного портфеля».
Винтажный анализ представляет собой разновидность когортного анализа, когда исследование поведенческих особенностей клиентов (абонентов, заёмщиков) на протяжении их жизненного цикла подразумевает формирование групп (когорт) на основе времени их появления (период выдачи к
Что показывает данная таблица?
Из выданного портфеля займов в июле 2019 года компании вернулось 46,8%, всего за три месяца компании из выданных средств собрала вместе с процентами уже 112,1%, однако затем выплаты практически прекратились и за следующие 11 месяцев собрала лишь 125,6% от выданного портфеля, т.е. доходность за 14 месяцев составила 25,6%.
Он же без учета процентов:
Таким образом, по портфелю, выданному в июле 2019 года за 13 месяцев удалось собрать около 82% от тела долга, еще 42% составили проценты по возвращенным займам.
Если коллектор покупает в августе 2020 года просроченный портфель ссуд, который был выдан в июле 2019 года (объемом около 15%), то ожидаемый объем сбора составит не более 0,1% в месяц (или 1% в год).
Как видно из статистики, уже через 4-5 месяцев сборы по LPD портфелям обычно падают до уровня ниже 0,5%, но кредиторы, с учетом изъятых процентов, уже через три месяца снова выдают привлеченный ранее объем средств, однако в моменте без постоянной «подпитки» ликвидностью, бизнес по выдаче LPD ссуд будет каждый месяц испытывать существенное «сжатие».
Примерно на основе этих показателей и рассчитывается базовая стоимость портфеля.
В качестве якорей можно выбрать два параметра: возраст и регион проживания
Для более точного анализа в каждой группе дополнительно включается разбивка на сумму займа, пол, семейное положение, профессию и образование.
Каждая группа получает свой весовой коэффициент и получается полная многомерная матрица кредитного портфеля — задача векторной оптимизации.
Срок просрочки — это, фактически, винтажный анализ, который задает (вместе с типом кредита) максимальный потолок стоимости.
На основе этих данных можно точно оценить возможную стоимость портфеля, факторный анализ влияния различных параметров и другую аналитику.
Алексей Перехожев, генеральный директор ООО «Форвард», рассказал, что на практике теоретические модели не всегда работают: «На хорошем растущем рынке идет конкуренция за портфели, в результате цена может отличаться от теоретической. Как в опционах: при теоретической цене 100 рублей, сделки могут проходить и по 60 и по 140, все зависит от текущей конъюнктуры и ожиданий на рынке».
В том числе по автокредитам «просрочка» увеличилась на 129%, до 517 млн рублей, объем ипотечных займов, которые не обслуживаются 30-60 дней, вырос на 125%, до 601,5 млн рублей. Просроченных кредитов наличными за два месяца стало больше на 115%: к началу их общая сумма достигла 3,474 млрд рублей.
По кредитным картам, POS-кредитам и займам МФО люди не платят еще дольше: двухзначными темпами растет просрочка 60-90 дней: по микрозаймам объем просроченной задолженности за май-июнь взлетел на 63,8%, до 3,392 млрд рублей, по кредитам на покупку товаров — на 56% (до 351,7 млн. руб.); по кредитным картам — на 51,7%, до 1,922 млрд рублей.
Речь идет о ранней просрочке, которая сигнализирует о будущих проблемах: по методике ЦБ, просроченными считаются долги, которые не обслуживают от 90 дней.
«В ближайшие месяцы просроченная задолженность будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности, достигнув пика к концу третьего квартала. В четвертом квартале стоит ожидать традиционного списания объема неработающей задолженности банками или её продажи коллекторским агентствам», — предупреждают эксперты «Эквифакса».
На таком негативном внешнем фоне возможно ожидать снижение стоимости портфелей относительно их теоретической цены, что может положительно отразиться на бизнесе коллекторских агентств в среднесрочной перспективе.
Представляет собой кредитный портфель банка своеобразный остаток задолженности по состоянию на конкретную дату, с учетом наименования кредитов (предназначенных физическим, юридическим лицам). Именно в проработке оптимального во всех отношениях кредитного портфеля заключается задача банка, любой другой организации, профильной деятельностью которых является выдача денежных средств различным категориям граждан на определенных условиях.
Что такое оптимальный кредитный портфель банка?
Под кредитным портфелем понимают такой резерв, в рамках которого, аккумулирование, последующее распределение используемых банком кредитных ресурсов осуществляется с условием, что выданные ссуды полностью соответствуют характерным ресурсам по показателям возможных сроков, сумм. Актуальный уровень доходности, служит максимально возможным (применимо к конкретным условиям), выпадающие риски сводятся к минимальному показателю.
Анализируя кредитный портфель, стоит указать основные стадии его формирования:
- Непосредственный анализ факторов, они воздействуют на предложение, спрос со стороны потенциальных заемщиков кредита.
- Формирование в минимальные сроки кредитного потенциала, что указывает на стабильность развития коммерческой организации.
- Гарантированное обеспечение факторов соответствия структуры кредитного потенциала, а также выданных на руки заемщику, организации ссуд.
- Проведение обязательного анализа выданных банком в распоряжение получателю кредитов, они также можно распределить на группы с учетом актуальных признаков.
- Характерным условием для формирования оптимального портфеля, является своевременно проведенная оценка эффективности, а также качества, при необходимости, проработка различных мероприятий, направленных именно на его совершенствование.
Особенности структуры портфеля
Характерной позиционирует структура кредитного портфеля, она влияет на последующее формирование положительных факторов. В частности, анализ факторов осуществляется различными службами банковской организации, при учете непосредственной тенденции региональных рынков, на них ориентируется кредитор. Рекомендуется, чтобы работа проводилась на постоянных условиях в ходе совершенствования имеющегося кредитного портфеля, что даст возможность банку уловить характерные изменения результата последующего развития рынка и принять ряд действий, направленных на корректировку собственной деятельности.
Факторы структуры текущего кредитного портфеля могут на практике подразделяться на внутренние, внешние, что определяется зависимостью их формирования. В частности, к внутренним факторам принято выделять следующее.
- Выделенные банком ресурсы, с обязательным учетом объема, текущей срочности.
- Капитал организации, в размерах, принимая во внимание, что средства будут выступать как некоторый источник для дальнейшего осуществления различных операций самим банком.
- Рассчитанная стоимость кредитного потенциала, именно она берется в основе базы для последующего формирования начислений по процентам для обратившихся клиентов.
- Немаловажным условием является наличие в банке квалифицированного персонала, ориентированного на выполнение видов кредитования.
- Формируемая степень защиты проводимых операций исключительно через формирование резервных средств, на дальнейшие потери денег по ссудам.
- Специфика работы банка, а также целевая аудитория граждан, с которой он принимает решение сотрудничать далее.
К внешним факторам может быть отнесено.
- Текущее экономическое состояние в государстве.
- Наличие носителей спроса, а также предложения имеющихся распоряжении банка кредитных средств, объемы.
- Непосредственное воздействие кредитной, финансовой обстановке, деятельности правительства на сам процесс кредитования граждан.
- Тенденции дальнейшего развития рынка, по показателю объемов кредита, базовым ставкам Центробанка и проводимой им политике.
- Имеющиеся региональные особенности текущего рынка кредитования, имеющаяся система страхования возможных рисков в связи с проводимыми операциями с кредитами.
Управление портфелем
Управление любым кредитным портфелем банка выдвигает ряд мер со стороны банковской организации, при совершении кредитования. Администрацией банка направлены данные меры на предотвращение, сведение к минимуму возможных кредитных рисков. Желаемым результатом данного решения является получение прибыли, повышение надежности действия системы, обеспечение минимальных потерь в процессе деятельности. Как показывает практика, в основе системы управления лежит именно принцип разграничения имеющейся зоны компетенции.
Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите участок текста.
не нашёл то, что искал
содержание не соответствует заголовку
информация сложно подана
Расскажите, что вам не понравилось на странице:
Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!