Доска опционов в QUIK 7: настройка терминала для торговли опционами на срочном рынке

Доска опционов в QUIK 7: настройка терминала для торговли опционами на срочном рынке Экспертиза

Опционы представляют большие возможности для трейдера, но многие участники из-за определенных преград  очень боятся совершать сделки. поэтому разберем детально, что и как надо смотреть/делать в программе quik для торговли опционами.

В самом начале Вам определенно стоит добавить в свою рабочую область таблицы: “Позиции по клиентским счетам” и ”Ограничения по клиентским счетам”. Эти таблицы не используются при торговле акциями и облигациями, но очень полезны при работе с фьючерсами опционами. Здесь Вы сможете отслеживать свои открытые позиции, вариационную маржи и много другой полезной информации.

Чтобы выбрать данные таблицы, нам сначала необходимо добавить их в список возможных (по умолчанию их в меню обычно нет).  Для того чтобы это сделать в выпадающем меню необходимо выбрать “Создать окно”, потом в выпадающем списке нажать на ”Настроить меню”. (Более подробно про данные таблицы в описаноздесь).

Ограничения по клиентским счетам
Ограничения по клиентским счетам

Когда вы настроили таблицы “Позиции по клиентским счетам” и ”Ограничения по клиентским счетам” в терминале Quik, то пора постепенно приступать к активным действиям.

Для совершения сделок надо сначала определиться с инструментом. Напомню, наиболее ликвидными базовыми активами для торговли опционами являются: фьючерсы на индекс РТС и доллар/рубль.

Определившись с базовым активом, нам надо будет добавить в рабочее пространство “Доску опционов”.  Для этого из всех таблиц выбираем “Доску опционов”. Это можно сделать либо нажав F7 и выбрав табличку, либо в окне «Создать окно».

В появившемся окне надо будет постепенно выбрать инструмент и его параметры. Кнопки «Добавить» и «Убрать» присутствуют здесь как раз для определения нужных параметров. При этом для выбора нужного базового актива с определенной экспирацией (например, фьючерса на индекс РТС), вам понадобятся знания кодировки фьючерсов. Найти данную информацию можете здесь.

Кроме стандартных параметров, Вам здесь могут понадобиться такие графы, как «волатильность» и «до исполнения» ( или «дата исполнения»). «Расчетную премию» вполне можно убрать.

Далее стандартно нажимаем «ОК» и готово перед нами классическая «Доска опционов».

С помощью «Доски опционов» мы уже наглядно представляем, сколько примерно стоит тот или иной опцион. А соответственно можем начинать конструировать различные опционные стратегии.

В целом стоимость того или иного страйка (особенно на начальном этапе) желательно брать из графы «Теор. цена». Т.е. совершать сделки недалеко от данной рассчитанной биржей стоимости.

При этом анализировать любой страйк опциона можно как самостоятельный инструмент. Т.е. можно легко построить его график и добавить различные технические индикаторы, а также посмотреть стакан заявок, простым двойным нажатием на нужный страйк в доске.

Заявки по опционам в терминале Quik выставляются абсолютно схожим образом, как и по акциям и по фьючерсам.

В чём преимущества торговли опционами с quik?

Этот терминал был создан еще в конце 90-х и сегодня используется большинством российских трейдеров. И это неудивительно, ведь он удобен и обладает высокой скоростью передачи данных.

Почему стоит выбирать Quik:

Сотрудничество с внебиржевыми и биржевыми рынками как в России, так и за рубежом. Трейдер может работать на ММВБ, WSE, NASDAQ, NYSE и т.д.Изменения котировок отслеживаются в онлайн режиме.Удобно взаимодействовать с продуманным интерфейсом программы. Благодаря горячим клавишам и закладкам возможно переключение между окнами в один клик. Графики с измененными параметрами выводятся, и есть чат, чтобы связаться с технической поддержкой или пообщаться с другими пользователями программы.Автоматизированная работа и возможность адаптации к используемым трейдером торговым стратегиям.

Доска опционов в quik 7: настройка терминала для торговли опционами на срочном рынке

Прежде, чем открыть саму таблицу, необходимо выбрать инструмент, дату экспирации, количество отображаемых страйков, а также транслируемые параметры. На начальном этапе можно использовать стандартный набор параметров: спрос и предложение, теоретическая цена, расчётная премия, волатильность — всё это для каждого типа опциона (колл/пут). Если необходима информация по «грекам» (Дельта, Гамма, Вега, Тэта), то её тоже можно добавить в этом же окне, отдельно для каждого типа.

Как заключить сделку через quik

Новичков эта платформа смущает непривычным внешним видом. Приходится вручную настраивать расположение всех элементов, нужных для торговли. Сначала коротко остановимся на том, как быстро настроить Квик для торговли опционами, а позже перейдем непосредственно к работе.

Какие стратегии использовать в торговле

В опционной торговле применимы стандартные приемы, но есть и специфические подходы. К типовым методикам я отношу:

  1. Графические и свечные паттерны, графанализ. Точки входа можно определять, например, с помощью уровней поддержки и сопротивления. Работают трендовые линии, ценовые каналы, свечные модели.
  2. Индикаторный анализ. Те же скользящие средние, инструменты из группы осцилляторов могут давать неплохие точки входа. индикаторы

Возможна торговля от маржинальных уровней. Они рассчитываются для каждого опциона и выступают в роли ориентиров для крупных игроков. В районе уровней особенно часто формируются развороты.

Начать торговать через БКС

Какого брокера выбрать для работы с опционами

Из российских компаний с местной регуляцией я отдаю предпочтение БКС. Брокер работает не первый год, масса тарифных планов. Если решите помимо опционов работать и на других рынках, то проблемой это не станет. Если интересуетесь, например, инвестированием в ценные бумаги, полезной будет статья, как новичку инвестировать в акции.

Из компаний с офшорной регистрацией внимания заслуживает Just2Trade. Для опционов здесь установлен довольно высокий входной порог, но остальные условия неплохие.

Компания

Минимальный депозит

От $ 3000

Рекомендуют от 50 000 руб., без жестких ограничений

Комиссия за цикл (сделка на покупку на продажу)

На базовом тарифе $2,15 за контракт. При росте оборота предусмотрено снижение вплоть до $0,4

На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015%

Дополнительные сборы

Если на счету меньше 30 000 рублей – 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK, 

Стоимость обслуживания счёта

$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии

0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце

Кредитное плечо

Зависит от инструмента, стартует от 1 к 3 – 1 к 4

Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5

Маржин колл

-90%

Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги

Торговые терминалы

MetaTrader5, ROX

Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5

Доступные рынки для торговли

Доступны опционы на американские акции и ETF

Все виды рынков РФ выход на зарубежные площадки

Лицензия

CySEC

ЦБ РФ

Методика работы с календарным спредом

Есть и зеркальный подход – торгуются календарные спреды. Пример:

  • Продается Пут с экспирацией, например, в сентябре.
  • Приобретается тот же контракт, но с истечением через месяц. Страйк один и тот же.
  • В итоге ближе к экспирации первого контракта начинает сказываться временной распад. Ждать истечения не нужно, ближе к этой дате сделка на продажу закрывается встречной позицией.
  • Параллельно избавляемся и от второй сделки.

В этой схеме заработок идет на временной стоимости опционов. В нормальных условиях по 2-й позиции будет сохраняться временная стоимость, она и составит прибыль трейдера.

Методики работы с одной датой экспирации

Выше мы уже рассмотрели ряд стратегий, в которых акцент делался на снижение риска и контроль убытков. Сейчас дополню этот перечень рядом простых методик:

  • На бычьем рынке хорошо себя показывает бычий колл спред. Работа ведется с Call контрактами, один покупается (его страйк ниже), второй – продается. Если стоимость базового актива растет, увеличивается и прибыль. Но за счет того, что в конструкции присутствует продажа Колла, то в определенный момент времени рост профита прекращается. В этом недостаток стратегии: если восходящее движение окажется сильным, прибыль будет сравнительно небольшой.бычий колл спред
  • Простая покупка Пута или Колла. Здесь все просто – если направление движения БА спрогнозировано верно, прибыль растет. Если нет – теряется премия или стоимость опциона.
  • Strap. Если в прочих методиках конструкции были симметричными, то в Стрэпе подход иной – покупается 1 Пут 2 Колла. Истекать контракты должны в одно и то же время, по страйкам ограничений нет, могут совпадать, но это необязательно. Стратегия любопытна тем, что после определенного момента за счет наличия в портфеле 2 Коллов резко начинает увеличиваться прибыль. Strap хорош в ситуациях, когда вероятен резкий рост базового актива, а Put здесь выполняет роль подстраховки.Strap
  • Strip. Это прямая противоположность Стрэпа. Ставка сделана на то, что цена базового актива будет уменьшаться. Покупается 2 Пута, а 1 Call выступает в роли предохранителя, если БО все же начнет расти. По мере уменьшения цены БА резко увеличивается прибыль.Strap

Перечисленные выше торговые методики использовали контракты с одной датой экспирации, но разными страйками.

Настройка quik для работы с опционами

Нам понадобятся:

  • Таблица текущих торгов, добавляется через вкладку «Создать окно». Для примера выберем только 1 сентябрьский опцион на фьючерс на индекс РТС. Из параметров можно ограничиться ценой последней сделки и закрытия, а также изменение стоимости контракта в % от Close.
  • Стакан и непосредственно график цены.
  • Доскаопционов, здесь дублируется та же информация, что и на сайте ММВБ, но без задержек. Удобнее иметь ее под рукой, а не переключаться постоянно между терминалом и Московской биржей.

Для добавления доски опционов:

Настройка QUIK на этом завершена. В итоге должны получить примерно такой вид рабочего стола, как на рисунке ниже. Как вариант можно добавить 2 таблицы текущих торгов для Путов и Коллов. Есть в Квике и функция привязки стакана и графика к ней, что делает работу более удобной. Но это необязательно, можно вручную открывать стакан и график.

Настройка квика под опционы

День добрый!

В текущем режиме, в свободное время продолжаю изучать опционы.
Книги, стратегии – это все интересно.

Пробовал на практике, обнаружил для себя некоторую трудность с получением оперативной информации в Quik.
Открывал несколько позиций на покупку опционов.

Не совсем понятно, какая прибыль/убыток сформировались на текущий момент, что будет с депозитом, если закрыть все текущие позиции, где указаны текущие свободные средства для открытия новых позиций.

Открывал разные таблицы в Quik, но как-то однозначно интуитивно понятно не становилось.
Хотелось бы все в одном месте видеть, к примеру, как в Meta Trader 4.

Может быть кто-то смог бы поделиться файлом с настройками Quik для опционной
торговли? Это файл *.wnd

Резюме

Если затрагивать только техническую сторону вопроса как торговать на бирже, то все предельно просто. Открывается счет у брокера, скачивается ПО, вносятся деньги на депозит и можно заключать первые сделки.

Основная сложность в том, чтобы подобрать торговую стратегию. А в случае с опционами нужно, чтобы трейдер разобрался еще и в принципе работы этого инструмента. Нужно понимать, что такое греки, из чего состоит стоимостьопциона, как формируется результат по сделке.

Риск-менеджмент в опционной торговле

Напомню возможные варианты развития событий по сделкам с опционами:

Снижение рисков в опционной торговле

При работе на ФОРТС и продаже непокрытых опционов обязательна страховка таких позиций. Без этого рискуете попасть на неудачное изменение цены базового актива и потерять как минимум весь капитал.

При покупке опционов такого требования нет, но и здесь есть методы снижения рисков. Иногда удается сделать портфель безрисковым с небольшой доходностью. Ниже разберем несколько примеров повышения надежности торговли. Подробнее о тактике работы с этими инструментами рассказывает пост про анализ и стратегии опционов, сейчас ограничимся разбором нескольких тактик снижения риска при продаже непокрытых контрактов:

  • Sell Strangle. Методика подразумевает продажу Колла и Пута с одной датой истечения, но разными страйками. Strike Колла выше, чем у Пута, это обязательное условие, иначе смысл конструкции теряется. В итоге получаем прогнозируемый риск портфеля и диапазон цен базового актива, при которых торговля окажется как минимум не убыточной. Sell Strangle
  • Sell Straddle. Тактика напоминает предыдущую, но здесь совпадают не только даты экспирации, но и страйк. За счет этого несколько меняется форма кривой изменения стоимости портфеля в зависимости от цены исполнения. В отличие от продажи Стрэнгла, здесь нет плато в верхней части.Sell Straddle
  • Sell Butterfly. Более сложная конструкций, но риск в отличие от 2 предыдущих подходов не безразмерен, нет вероятности слить депозит. Даже при работе с минимальным объемом придется иметь дело как минимум с 4 контрактами. Если депозит небольшой и работаете, например, с Ri, капитала может не хватить для продажи бабочки. Есть 2 способа построения этой модели – с использованием только Путов или Коллов, а также с применением обоих типов контрактов. В последнем случае используется комбинация продажи Straddle и приобретения Strangle. За счет бабочки выделяется диапазон страйков, когда портфель позиций будет убыточным (потери ограничены), в остальное время получаем фиксированный профит. Sell Butterfly
  • Sell Condor. Подход похож на бабочку с тем отличием, что на кривой должны получить плато вместо пика. Как и в предыдущем примере строится и с использованием только Коллов/Путов, и с разными типами контрактов.
    Sell Condor

Если продавать без страховки, то убыток будет нарастать по мере изменения стоимости базового актива. На рисунке ниже – кривая изменения результата при продаже непокрытого Колла на фьючерс на индекс РТС.

Обратите внимание на правую часть графика, нет ограничителя убытка. Новички именно так и сливают депозиты, открывают позиции, не ожидая резкого движения графика БА, и теряют весь капитал за 1 сделку.

Заключение сделки

Для входа в рынок:

  1. Двойным щелчком нажмите в стакане на интересующую вас цену.
  2. В открывшемся окне задайтецену1 опциона и объем сделки в контрактах, а также выберите направление торговли. Автоматически рассчитывается максимально возможный объем позиции, исходя из текущего гарантийного обеспечения и направления торговли (ГО для покупки и продажи не совпадает). Если не хотите работать лимитными ордерами, отметьте пункт «Рыночная», и терминал сам оформит заявку по текущей цене.
  3. В дополнительном меню можно изменить условие исполнения. По умолчанию заявка сразу отправляется в общий список и, если есть контрагент, удовлетворяется. Можно выбрать вариант «Снять остаток» или «Немедленно или отклонить». Последний вариант означает, что заявка либо будет мгновенно исполнена, либо удалится. ГО – это та сумма, которую брокер заблокирует на счете, а цена – деньги, которые трейдер готов отдать продавцу.параметры заявки квик

Технически торговля опционами в QUIK не отличается от работы с фьючерсами и другими инструментами. После входа в рынок ежедневно пересчитывается вариационная маржа.

В таблице сделок можно посмотреть историю торговли. Здесь отображается информация по входам в рынок.

В таблице «Позиции по клиентским счетам» отображаются показатели по сделкам. В частности, вариационная маржа, пересчитывающаяся каждый день. Также сделки и их направление приводятся на ценовом графике.

При торговле рекомендую учитывать распределение заявок в стакане. Если захотите купить большой объем за 1 раз, можете выбрать всю ликвидность на ближайших ценовых уровнях и в итоге получить не лучшую стоимость исполнения заявки.

Дополнительный анализ:  Использование comet сервера для реализации простого чата / Хабр
Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector