Доход Химпром (прив.) (HIMC_p) —

Доход Химпром (прив.) (HIMC_p) — Аналитика

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β <

1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0 – на основе 90 дней
β = 0 – на основе 1 года
β = 0 – на основе 3 лет

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0.33 руб. (преф=0.6705 руб.)
1.5. Текущая доходность = 0% (преф=8.05%), оценка = 0/102. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0 (преф=0), оценка = 0/103.

Количество лет из последних когда рос дивиденд = 1 (преф=0), оценка = 1.43/104. DSI = 0.5 (преф=0.57), оценка = 5/105. Средний рост процентов дивидендов = 0% (преф=6.89%), оценка = 0/105.5.

Средний дивиденд за последние 5 лет = 0% (преф=5.84%)
6. Средний процент из которого выплачиваются дивиденды = 32.4% (преф=32.4%), оценка = 4.32/107. Превышение с див доходности отрасли = 0, среднее по отрасли = 0% (преф=8.05, среднее по отрасли=0%), оценка = 0/10

Индекс стабильности выплаты дивидендов

DSI – (Dividend Stability Index, DSI7), индекс стабильности дивидендов
DSI = (Yc Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc – число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 4 Gc = 3 DSI = 0.5

Дополнительный анализ:  ООО ТРАСТ, Уфа, ИНН 0274911284, ОГРН 1150280079696 ОКПО 22651844 - реквизиты, отзывы, контакты, рейтинг

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI – (Stock Stability Index, SSI7) индекс стабильности цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 1 SSI = 0.14

Коэффициент peg

PEG = 1 – акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 – акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 – у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth Div %)

PEG = 8.9 / (20 0) = 0.445

Оценка по бенджамину грэхему

Анализ и оценка компании Химпром по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, оценка = 6/10 (13.471 млрд, LTM)

2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), оценка = 10/10 ( LTM)

Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, оценка = 10/10

Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, оценка = 5.7/10

Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), значение = 82.91% (норма >33% за последние 10 лет)

Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, значение = 17.51%
 (преф 8.77%)

Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, значение = 0%
 (преф 14.64%)

Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, оценка = 8/10 ( LTM)

Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, оценка = 10/10 ( LTM)

Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Индекс Грэма (Net Current Asset Value), значение = 0
цена акции = 0
недооцененность = 0%

цена акции преф = 8.31
недооцененность преф = 0%

покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 – 0), >100% переоцененность

Дополнительный анализ:  Девальвация что это такое простыми словами 2021 рубля, примеры, что такое девальвация денег простым языком

Резюме анализа компании химпром

Капитализация, млрд = N/A, оценка = 0/10
Выручка, млрд = 13.471, оценка = 6/10
EBITDA маржа, % = N/A, оценка = 0/10
Чистая маржа, % = 14.2, оценка = 4/10
ROA, % = 8.97, оценка = 3/10
ROE, % = 30.

81, оценка = 9/10
Капитал/выручка, p/s = 0.1, оценка = 10/10
Капитал/активы, p/bv = 0.3, оценка = 10/10
Долг/EBITDA = N/A, оценка = 10/10

Резюме:Маржинальность EBITDA ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.

Доходность на акцию (82.91%) и доходность по EBITDA (63.45%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.Эффективность (ROE=30.81%) находится на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.

Финанасовые коэффициенты khimprom pao pref (himc_p) —

НазваниеКомпанияОтрасль
  
  
  
  
  
  
Производительность  
  

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.

Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!

Дополнительный анализ:  Настройка и расчет зарплаты в 1С Бухгалтерия 8.3 - пошаговая инструкция

Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

Dividend discount model

Price = (DPS * (1 g)) / (k – g)
Price – справедливая цена
DPS — текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
k — ставка дисконтирования
k = k(f) β * Risk Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Price = (0 * (1 0.35)) / (0.1418 – 0.35)

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector