Что такое квантовый анализ для рынка Форекс?

Что такое квантовый анализ для рынка Форекс? Аналитика

Что такое квантовый трейдинг и как с ним бороться?

Обвал фондовых рынков вызывают биржевые спекулянты
Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) изучает влияние автоматизированной торговли на фондовый рынок, так как власти решили ужесточить меры против спекулятивной распродажи, которая может дестабилизировать вторую мировую экономику, сообщило агентство «Рейтер». http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q50Q520210731
Два основных рынка акций Китая, в Шанхае и Шэньчжэне, входящие в число пяти крупнейших фондовых бирж, потеряли около 30 процентов стоимости с середины июня, и в последние три недели власти пытаются предотвратить дальнейшую распродажу.
CSRC усилила контроль за трейдерами фондового рынка и их клиентами, начав расследование “демпинга акций”, объявив войну “злонамеренным игрокам на понижение”.
Комиссия  запрашивает у финансовых институтов Сингапура и Гонконга протоколы биржевых торгов, расширяя область преследования инвесторов, которые занимаются короткими продажами китайских акций.
В пятницу CSRC объявила, что автоматизированная торговля стала новым центром ее расследований, поскольку фондовые индексы снова снизились.
Под автоматизированной торговлей имеется в виду так называемый алгоритмический или высокочастотный трейдинг(HFT) трейдинг, который  широко используется биржевыми спекулянтами.

Справка:
Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ.Algorithmictrading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем(торговых роботов).
Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США. На бирже ММВБ в 2021 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2021 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %.
Алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств инициированных американскими регуляторами SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), в связи с обвинением в их причастности к событиям 6 мая 2021 года, когда ведущие фондовые индексы США испытали крупнейшее за всю свою историю внутридневное падение. ФСФР России также озаботилась проблемами возрастающего влияния алгоритмической торговли, однако профессиональные участники рынка утверждают, что те явления, следствием которых стало падение фондовых индексов США, на российском рынке отсутствуют в принципе, ввиду более эффективного пути его развития..
(Википедия)

Так называемый «Мгновенный обвал 2021 года»  вынудил американских законодателей  ввести жесткие  правила использования  алготрейдинга.  В экспертном сообществе многие считают, что такие высокочастотные трейдеры, как, например, знаменитая американская компания Knight Capital, сознательно этот обвал и устроили. И став  нежелательными игроками  в США, пришли на российский рынок.  Что касается хедж- фонда Knight Capital, то в событиях «черного вторника»  в декабре прошлого года в России он участвовал.
Приведу мнение известного экономиста и   трейдера  Дмитрия Голубовского:
«У нас пасутся хедж-фонды, которые уже нелегальны в США, в частности KnightCapital . То, что для трейдера  пять лет, для HFT- робота – пять секунд. HFT-роботы фронтранят заявки трейдеров. Или выставляют мерцающий бид. Т.е. Бид есть, а как только перед ним возникает клиентская заявка, они убирают его, и ставят выше. На низколиквидном рынке так можно уводить за собой трейдеров в ту или иную сторону. В США после краха рынка в мае 2021, когда с СиПи случилось нечто очень похожее на то, что с рублем недавно (он в один момент рухнул туда, где бидов не было — больше чем на 10%, некоторые бумаги при этом улетели вообще в нуль) так вот, в США провели расследование и много чего позапрещали. Но у нас-то нет. Так что здесь вся эта публика  пасется. Я бы, как трейдер, дорого бы дал за «стакан», где мне гарантировали бы, что их нет. А торгуют они через  банк «Открытие»»… «Открытие» для них специально арендовало здание рядом с биржей. Там настолько высока скорость реакции, что нужен очень хороший сигнал, поэтому сетевые кабели, которыми они напрямую подключены к торговле, не должны быть длинными. Это важно. Я, например, торгую через обычного провайдера, и мои приказы могут выставляться до нескольких секунд. А у них, практически, мгновенно. Все оборудование у них здесь, торгуют напрямую через свои кабели… Они просто реагируют в миллион раз быстрее нас. То, что для нас миг, для них — огромный промежуток времени, за который они пересчитывают весь рынок с учетом изменившегося после выставления каждой заявки спроса и предложения. Поэтому они практически безубыточны. Они пипсуют. Выставляют свой спред вместе с маркет-мейкером, и двигают его вверх/вниз закрываясь об трейдерские заявки. Трейдерские заявки легко опознать — они просто стоят на месте. Не мерцают — т.е. их не убирают через короткий срок после того, как поставили… Так по копеечке зарабатываются миллионы. Я сам люблю попипсовать. На этом я могу делать 2-5% прибыли в месяц. Это очень высокая доходность, а я — всего лишь человек, хотя и опытный. Машина может больше. С другой стороны, машина может плохо реагировать на внештатные ситуации. Бывает так, что один алгоритм сцепится с другим. Высокая волатильность может провоцироваться такими казусами…»

Справка:
«Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель финансового инструмента. «Аск» — цена, по которой продавец готов продать. «Спред» — разница между ценами бид и аск.
Фронтраннинг —  Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.
СиПи – индекс S&P
Биржевой стакан (cтакан торгового терминала) —  таблица заявок (англ. order book) на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).
Пипсовка или скальпинг – это одна из самых широко применяемых торговых стратегий на форекс. Смысл пипсования(от слова pips-пункт) в получении дохода на коротких промежутках времени, от секунд до нескольких минут, не более. Если, например, позиционные трейдера могут совершать несколько сделок в день, неделю или даже месяц, то трейдера – пипсовщики таких сделок совершают минимум несколько десятков в день. То есть пипсовка относится к внутридневным торговым стратегиям.
Финансовая группа «Открытие» — российская финансовая группа, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, страхование, брокерские услуги, а также управление активами. В июне 2021 года Финансовая корпорация «Открытие» получила имя «Открытие Холдинг». Среди акционеров корпорации ранее был Анатолий Чубайс, продавший свои акции топ-менеджерам «Открытия».
В 2008 году корпорацию «Открытие» обвиняли в рейдерстве.

В середине июня этого года  произошла масштабная экономическая катастрофа. Обвалился (упал, рухнул) китайский фондовый рынок, крупнейший в мире центр биржевой торговли.
Кто же мог   обвалить китайский фондовый рынок? Китайское руководство обвинило в этом банковский холдинг MorganStanley.
http://www.marketwatch.com/story/as-china-stocks-sink-some-accuse-morgan-stanley-other-foreign-forces-2021-07-03
Нужно сказать, что MorganStanley– крупнейший спекулянт-рецидивист. В ноябре прошлого года подкомитет  американского сената обвинил этот банковский холдинг наряду с  Goldman Sachs и JP Morgan в манипулировании ценами на товарных  рынках.
Что касается GoldmanSachsи JPMorgan, то они действуют на иностранных фондовых  рынках исключительно с помощью высокочастотного алготрейдинга, который называют еще квантовым. Вот китайские власти и решили разобраться с этими недобросовестными «квантами», чтобы воспрепятствовать повторению «мгновенного обвала» китайского фондового рынка в будущем. Нет сомнения, что китайцам это удастся.
А вот  что касается российского биржевого рынка. То здесь больше вопросов, чем ответов. Поскольку алготрейдеры, они же «кванты», по-прежнему присутствуют на ММВБ, то предстоящая осень и зима, когда надо будет возвращать долги российских «корпоратов» сулит нам неприятные новости.
Владимир Прохватилов,
Президент Фонда реальной политики (Realpolitik),эксперт  Академии военных наук

Дополнительный анализ:  Акции MOEX — цена и графики (MOEX:MOEX) — TradingView

http://argumentiru.com/economics/2021/08/404999

Каналы

Ниже будет рассмотрен один из основных инструментов квантового анализа – каналы. Каналы бывают трёх видов: альфа, бета и abc. Существует ещё и гамма канал, но он носит скорее теоретический характер, т.к. получается очень узким.

В книге «общая теория эволюции», к которой мы неоднократно обращались прежде, в главе «задача о совместимости» приведён громоздкий вывод достаточно объёмной формулы, по которой рассчитываются квантовые каналы. Эта формула является уравнением, у которого есть три решения. Собственно каналы и названы в честь этих трёх решений: альфа, бета и гамма.

Следует отметить, что количество возможных решений зависит от величины коэффициента q. При маленьких значения коэффициента, присутствуют все три решения, а значит можно построить три канала, в которых будет находиться цена. При увеличении коэффициента q стенки бета и гамма канала будут постепенно приближаться друг к другу, а наклон альфа канала будет увеличиваться.

В итоге, в тот момент, когда бета и гамма каналы сольются в один канал, будет образован abc канал. То есть abc канал, это канал, получающийся при слиянии бета и гамма решений. Естественно, что abc канал получается при определённой величине q. Зная формулы, можно построить такой канал на любом тренде. Теперь рассмотрим на реальном рынке, чем отличаются друг от друга указанные выше типы каналов.

Рис. 6 Каналы

Сначала рассмотрим вопрос о том, как были построены эти каналы. Для начала был выбран участок между двумя красными вертикальными линиями и на этом участке рассчитан минимальный параметр q. В нашем случае он равен: q=0.375. Следует отметить, что на рисунке 6 показано достаточно спокойное движение валютной пары GBP/USD, где нет резких трендов и мощных движений, именно на таких участках лучше всего подходит минимальное значение параметра.

После расчёта параметра q были выбраны две точки, которые являются точками испускания линий каналов. Затем были вычислены три канала: красный, зелёный и синий. Хотелось бы обратить внимание, что для построения каналов нужно указать лишь две точки.

А теперь рассмотрим, как двигалась цена в каналах. Один из постулатов квантового анализа гласит, что цена двигается канал за каналом, и последовательно переходит из одного в другой. После того как был сформирован максимум, который и является второй точкой, из которой испускаются каналы, цена направилась вниз, пробив стенку синего гамма канала.

Это стало первым признаком окончания нисходящей тенденции. Когда это произошло, тренд стали ограничивать стенки зелёного бета канала и красного альфа канала. Без раздумий цена направилась прямиком к нижней границе зелёного бета канала, которая являлась теперь уровнем поддержки для неё.

С первой попытки медведям не удалось пробить эту границу, и они немного отпружинили от неё, но после формирования маленькой восходящей коррекции нижняя граница зелёного бета канала была пробита. В этот момент появляется хорошая торговая возможность, когда цена выходит из границ бета канала, она в большинстве случаев движется к стенкам альфа канала.

В нашем случае мы как раз и видим планомерное снижение пары прямо до нижней границы красного альфа канала. На этом уровне можно было расположить тейк профит для позиции, открытой на пробой зелёного канала. Следует отметить, что цена дошла как раз точно до красной стенки и оттолкнулась от неё.

А теперь поговорим о главных различиях каналов. Как видно на рисунке 6, альфа канал направлен против тренда на котором он построен, а бета и гамма каналы, направлены вдоль этого тренда. Таким образом, если мы строим каналы на восходящем участке, бета и гамма каналы всегда будут направлены вверх, а альфа канал будет смотреть вниз.

Теперь рассмотрим, как получается abc канал. Увеличим параметр q до значения 0.5 (Раньше при построении каналов мы использовали значение 0.375)

Рис. 7 Каналы построены при помощи параметра q=0.5

Мы видим на графике, что наклон всех каналов изменился. Бета и гамма каналы приблизились друг к другу, а стенки альфа канала стали гораздо более крутыми. Продолжим увеличивать параметр q до тех пор, пока стенки синего и зелёного каналов не сольются, образуя abc канал.

Рис. 8 При q=0.72 стенки синего и зелёного каналов слились, образуя abc канал

То, что раньше было сказано словами, теперь показано на рисунке. Теперь не существует бета и гамма решений, а есть только abc и альфа каналы. На практике можно построить ряд торговых систем с использованием abc канала. Об этом поговорим позже.

Если мы продолжим увеличивать параметр q, то abc канал так же перестанет существовать. Таким образом, при всех значениях q>0.72 можно построить только один канал.

Теперь приведём различные примеры построения каналов на различных участках графика для закрепления.

Рис. 9Движение цены внутри канала, так же описывается другим каналом

На рисунке показано движение тренда внутри красного альфа канала. После пробоя зелёной границы бета канала, цена начала свой подъём вплоть до верхней стенки красного канала. Так же, это трендовое движение было уточнено маленьким альфа каналом. На рисунке мы видим картину идеального движения цены в каналах, точно после достижения красной стенки, рынок развернулся.

На практике в реальном времени подобрать так точно параметр q получается не всегда. И часто, по ходу развития тренда, с выходом новых данных, происходит уточнение параметра q и наклона стенок каналов. По сути, это целая наука, о ней мы будем говорить в примерах применения метода.

Рис. 10 Участок графика, где при построении каналов применён идеальный параметр q

Для построения каналов мы применили параметр q, т.е. взяли стандартное значение, оно здесь сработало очень хорошо. Заметим, что при таком q на этом участке не может существовать бета и гамма каналов. Однако при таком же значении параметра, но на другом участке, бета и гамма каналы уже могут быть построены.

Квантовый график

Все построения и вычисления в квантовом анализе происходят не на обычном свечном графике, а на, так называемом, квантовом графике. Несмотря на такое высокопарное название, строится он достаточно просто. Рассмотрим, что представляет собой этот график ниже.

Рис.1 Квантовый график по GBP/USD с размером кванта 25 пунктов

Один квант — это расстояние между двумя соседними точками на графике, или минимальное изменение цены. В данном случае между двумя соседними точками на вышеуказанном графике всегда 25 пунктов. Новый квант формируется только тогда, когда цена проходит от последней сформированной точки 25 пунктов вверх или вниз.

Рассмотрим как выглядит тот же самый участок на обычном свечном графике Н4.

Рис.2 Тот же участок на свечном графике

Таким образом, квантовый график является как бы своеобразным «фильтром шумов». Все мелкие движения размером менее 25-ти пунктов на квантовом графике просто не отображаются.

Теперь, для большего понимания, определим ещё некоторые моменты относительно квантовых графиков.

Рис.3 Точки, по которым строится квантовый график

Как было сказано выше, квантовый график строится по точкам. В нашем примере, каждая новая точка формируется тогда, когда цена пройдёт вверх или вниз от последней точки 25 пунктов. Сейчас цена находится в позиции – 1.675, это можно видеть на рисунке. Новая точка на квантовом графике, а значит и новый квант сформируется тогда, когда цена достигнет одну из двух синих линий, указанных на графике.

То есть, до тех пор, пока цена двигается в синем коридоре, на квантовом графике ничего происходить не будет. В этом коридоре цена может двигаться сколько угодно времени. На обычном графике мы можем видеть продолжительный боковой флэт, но на квантовом графике цена просто будет стоять на месте.

Дополнительный анализ:  Открытый DISC-определитель, ODAT. Пройти онлайн

И ещё один важный момент: На квантовом графике не бывает и не может быть никаких таймфреймов. Единственная величина, которая является главным параметром, это размер кванта. Размер кванта может быть 3 пункта, тогда новые кванты будут формироваться ежеминутно, а может быть и 200 пунктов, тогда один квант может формироваться целую неделю.

Покажем ещё одну особенность квантовых графиков. Возьмём, к примеру, временной промежуток в 1 месяц. Если на этом промежутке построить квантовый график с размером кванта 5 пунктов, график будет состоять из 10 000 точек. Если же увеличить размер кванта в 2 раза, и построить на этом же промежутке новый квантовый график с размером кванта 10 пунктов, то этот график будет состоять уже не из 10 000 точек, а из 2000 точек.

В этом примере взяты условные цифры, в реальной ситуации цифры, естественно, будут отличаться. Я лишь хотел показать, что при увеличении размера кванта, количество квантов будет убывать не линейно. Так как чем меньше размер кванта, тем больше деталей отображается на графике.

Это свойство можно использовать при построении торговых систем. Иногда нужно исключить боковые участки для прибыльной торговли робота, для этого достаточно увеличить размер кванта и флэтовые убыточные участки на графике исчезнут. Естественно, что для каждой валютной пары рекомендуется подбирать свой размер кванта, это зависит от стратегии, которой трейдер придерживается.

На рисунке №3 был показан вид квантового графика, где между двумя соседними точками «пустота». То есть мы не можем сказать, как двигалась цена между этими двумя точками. Возможно, прежде чем цена прошла вниз 25 пунктов и сформировала новый нисходящий квант, рынок поднимался вверх на 20 пунктов от предыдущей точки, а после этого опустился вниз на 45.

При таком поведении, цена могла задеть стоп приказ, а мы бы этого не узнали при тестировании торговой системы вручную или при помощи торгового советника. Для этой цели был изобретён особый вид квантового графика, в который заложена важная информация, позволяющая тестировать торговые системы и роботы гораздо более точно.

Рис. 4 Особый вид квантового графика для более точного тестирования торговых систем

Снова мы видим тот же самый участок по GBP/USD, только теперь квантовый график построен другим индикатором. Если мы перейдём в режим отображения «линии», то график ничем не будет отличаться от того, что указан на рисунке – 1. Однако если будет включен режим отображения «японские свечи», мы увидим такую картину.

На этом графике видно, где была цена между квантами. Если сформировался нисходящий квант, мы знаем, на каком максимуме была цена. А если был построен восходящий квант, легко определить, каким был минимум, пока восходящий квант формировался. Таким образом, всегда ясно, были ли задеты уровни стоп приказов или другие важные линии в спорных ситуациях.

Знающие люди скажут, что квантовый график очень похож, или даже является, известным в интернете графиком ренко. Это действительно так.

Выше мы рассмотрели, чем является квантовый график, что такое квант и его размер. Все дальнейшие вычисления и построения будут происходить именно на этом графике.

Андрей Дука называл такой тип графика – нормирование по параметру. То есть ось цен (параметр) находится без изменений, а мы регистрируем изменение этого параметра, т.е. цены на определённую величину. Но существует и другой тип графика, в котором применяется нормирование по времени.

В этом случае, каждый новый квант формируется через равные промежутки времени, например через каждые 10 минут. Если через 10 минут цена оказалась выше предыдущего значения, формируется восходящий квант, если ниже – нисходящий. Графики такого типа в этой статье рассматриваться не будут, мы ограничимся лишь обычным квантовым графиком, где регистрируется изменение цены.

Такой тип графиков имеет мало что общего с графиками ренко. Это и есть основное отличие квантовых графиков от графиков ренко. Между тем, к таким графикам, где новый квант формируется через равные промежутки времени, применимы все без исключения принципы и инструменты квантового анализа.

Линии скоростей

Экспериментально было доказано, что если взять большое число трендов на квантовом графике и наложить их друг на друга, испуская из одной точки, а затем вычислить «центр масс» этих трендов, или их среднее значение, тогда получится картина, которая показана на рисунке ниже.

Рис. 15Было выбрано 10 случайных восходящих трендов на квантовом графике, затем эти тренды были совмещены, путём испускания их из одной точки

Рис.16 Движение «центра масс» 8-ми случайно выбранных траекторий, из указанных на рисунке 15

Для тех, кому не ясно поясним, что значит центр масс. Это просто среднее значение всех выбранных трендов. В каждый момент времени берутся координаты восьми точек по вертикали, и считается их среднее арифметическое, так мы получаем одну из точек на графике на рисунке 16.

Взглянув на рис. 16 можно легко заметить, что синяя линия среднего тренда тяготеет к неким наклонным линиям. Она как бы прилипает к ним, а затем перескакивает на новую нижележащую линию. Эти линии и были названы – линии скоростей. В своей книге Андрей Дука приводит теоретическое обоснование этого феномена, нас же интересует практический аспект применения этих линий.

Рис. 17 Веер линий скоростей

На рисунке показан уже знакомый нам участок GBP/USD. Из точки в левом углу графика были выпущены линии скоростей. Отметим, что первая линия скорости всегда совпадает с наклоном кванта. То есть, наклон кванта это максимальная скорость распространения тренда.

Какую главную особенность мы видим на графике? Можно заметить, что когда цена переходила в новую скоростную зону (зоны помечены цифрами), всегда был образован новый максимум. Когда цена была в зоне номер 1, был образован ценовой максимум тренда, затем при помощи коррекции цена перешла в зону номер 2, и снова был образован новый максимум, уже в этой зоне.

То же самое произошло и в 3-ей и в 4-ой и в 5-ой зонах. Однако когда цена перешла в 6-ую зону, нового максимума образовано не было, и цена перескочила сразу в 7-ую зону. В этот момент можно было сделать вывод, что восходящий тренд завершён. То есть, одним из сигналов завершения тенденции является тот факт, что цена переходит в новую скоростную зону без образования максимума. Рассмотрим этот феномен на других трендах.

Рис. 18 Пока тренд жив, цена, переходя в новую скоростную зону, образует новый максимум

Рис.19 Ещё один тренд

Существует ещё одно указание относительно линий скоростей. Значимые развороты происходят в районе этих линий, и они часто выступают линиями поддержки и сопротивлений для цены. Подтверждение этого факта можно видеть на рисунке 19.

Обратим внимание ещё на один момент. Когда цена перешла в скоростную зону номер 5, нового максимума образовано не было, цена сравнялась с предыдущим максимумом, после этого медведи толкнули цену в следующую скоростную зону. В этот момент стало ясно, что быки выдохлись и восходящий тренд завершён.

Рис. 20 Переходя в новую скоростную зону цена образует новый максимум, они соединены на рисунке синей линией

Выше были рассмотрены три инструмента квантового анализа: каналы, линии уравнения развития и веер скоростей. Существуют и другие инструменты, которые не вошли в рамки данной статьи. О них, возможно, будет написано позже.

В следующих статьях будут рассмотрены особенности применения инструментов квантового анализа в реальном рынке. А именно: правильный выбор точек для построения каналов и других объектов, выбор параметра q и его модификация с выходом новых данных, влияние наклона канала на тренд и т.д.

Параметр q и способы его вычисления

Далее будет рассмотрен один из важнейших моментов в квантовом анализе – параметр q. На нём сделан такой упор, потому что этот параметр применяется при построении всех видов каналов и линий уравнения развития. От величины этого параметра частично зависит наклон каналов и изгиб линий уравнения развития.

Дополнительный анализ:  «Биткоин по $400 тыс. и Ethereum за $20 тыс.» Прогноз Рауля Пала :: РБК.Крипто

Первый способ

В книге доктора А.Дуки «Общая теория эволюции» в главе под названием «соотношение неопределённостей» приведён ряд формул вытекающих из знаменитого соотношения неопределённостей Гейзенберга. Здесь мы их приводить не будем, т.к. статья носит практический характер.

Скажем лишь то, что в результате выражения из формул Дука определил параметр q как равный или близкий к корню из двух. В его расчётах такой параметр назван идеальным, т.к. он выведен из теоретических рассуждений и расчётов. На практике же применять значение q=1.

4142 можно, но не всегда. Для тех, кто желает разобраться, что представляет собой q, рекомендуются к прочтению книги и статьи Андрея Дуки, здесь же мы поговорим о различных способах вычисления этого параметра, а позже расскажем, где какой лучше применять.

И так, выше уже была названа первая величина параметра q: q, такое значение мы будем называть идеальным.

Второй способ

Далее рассмотрим другие способы определения этого параметра. Чтобы определить q участка, нужно этот участок выбрать, то есть определить его начало и конец. А затем по формуле q=R/4n вычислить его. Где R количество квантов по горизонтали, а n=R/t. t — время, т.е. количество изменений цен на выбранном участке. n – квантовое число тренда или его скорость. Величина n определяет наклон линии соединяющей начало и конец участка.

Рис.5Параметры, которые входят в формулу для расчёта q участка

На рисунке выше, между двумя горизонтальными линиями был выбран участок тренда для расчёта q. n – квантовое число тренда, определяет наклон зелёной линии. Максимальное значение, которое может принять n: n =1. Это происходит тогда, когда R=t. В этом случае цена движется с максимально возможной скоростью и линия n совпадает с наклоном кванта.

Третий способ

Определение максимального параметра q на выбранном участке. Для этого фиксируется первая точка участка, и в пару к ней, для расчёта, берётся вторая точка. На этом маленьком участке рассчитывается q по вышеуказанной формуле. Затем рассчитывается q на участке между точками 1 и 3, затем 1 и 4 и т.д. до тех пор, пока не дойдём до конца участка.

После этого начинается второй цикл, с той лишь разницей, что первой точкой для расчётов является вторая точка участка. Параметр рассчитывается на точках 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5 … и т.д. Таким образом, перебираются абсолютно все отрезки участка, и у нас появляется достаточно большое количество значений q.

Из всех этих значений мы выбираем максимальное. Это значение и будет являться максимальным параметром q на данном участке. Каналы, построенные с использованием максимального параметра q позволяют определить пределы, до какого ценового уровня может дойти цена, так же мы получаем самый ранний сигнал о смене тренда, когда цена выходит за пределы канала, построенного при помощи такого параметра.

А линии уравнения развития, рассчитанные при помощи максимального q, так же являются границами тренда. Практически никогда не случается такого, чтобы цена пробила максимальную линию уравнения развития. Обычно котировки движутся под этой линией (если мы говорим о восходящем тренде), периодически отталкиваясь от неё.

Максимальный параметр мы определять уже умеем, поговорим теперь про определение минимального значения q. В статье «о различимости квантовых состояний» от 27.08.2001 Дука приводит теоретическое обоснование полезности коэффициента qmax/4, там же он и называет это значение минимальным коэффициентом q.

Такое значение коэффициента на практике применяется очень часто, т.к. рынок большую часть времени не находится в мощных трендах, а движется спокойным образом, т.е. находится во флэте. Именно поэтому каналы, построенные с использованием qmin, идеально описывают поведение цены в абсолютном большинстве случаев.

А линии уравнения развития, построенные при помощи этого параметра, являются как бы границами тренда. Т.е. когда цена, при восходящем тренде, заходит ниже такой линии, тенденция считается рассеянной, это может говорить о развороте рынка и об истощении быков, толкающих цену.

Выше было сказано о четырёх способах определения коэффициента q. Идеальное значение q, q – участка, максимальное и минимальное значения. Умело оперируя этими величинами, можно добиться впечатляющих результатов в применении квантового анализа.

Право на личную жизнь

Сохранность личных данных пользователей – основа всего, что делает Google, говорит Пичай.

Право на сохранность личных данных, по его словам, – одно из важнейших прав человека. “Я рад, что наше общество занимается регуляцией прав на личные данные в контексте цифровой эпохи и в условиях цифровой экономики, в которой мы живем”, – говорит он.

“Не думаю, что мы смогли бы делать то, что мы делаем, если бы пользователи не доверяли нам в важные моменты. Мы это понимаем. Мы понимаем, что это доверие нужно поддерживать постоянно, – говорит Пичай. – Мы считаем себя наместниками в управлении личными данными. Мы даем пользователям контроль, даем им выбор, но в конечном итоге они должны доверять нам”.

На вопрос, что бы он ответил людям, которые говорят, что Google богатеет, продавая личные данные рекламодателям, Пичай отвечает, что большая часть данных о пользователях хранится на серверах компании, и они никому больше не продаются.

“Если говорить о рекламе, то нам нужна очень ограниченная информация. Если вы будете искать в Google цифровые фотоаппараты, то мы понимаем, что вам нужен фотоаппарат – и мы должны предоставить вам коммерческую информацию. Также нам может понадобиться информация о вашем местоположении, чтобы через год мы снова смогли давать вам релевантную информацию. Это и есть то, чего ожидают пользователи. Люди неправильно это понимают”, – говорит глава Google.

Кроме того, пользователи сами решают, сколько времени будут храниться их данные. Параллельно Google начинает больше работать над сервисами, которые позволяют ее алгоритмам учиться у пользователей, например, новым словам и фразам, но не сохранять при этом их данные.

“Информация в наше время генерируется всегда, когда пользователи действуют в сети. Вокруг информации должна быть четкая система принципов, – уверен Пичай. – Очень приятно видеть, что сделали в Европе, приняв Общий закон о защите данных. Он дает пользователям систему координат, дает компаниям систему, в которой они могут действовать, давая пользователям гарантии. Мне кажется, в будущем нужно будет больше таких вещей”.

С другой стороны, сложившаяся модель свободного и прозрачного интернета может быть уничтожена и должна быть защищена, говорит он.

“Свободный и открытый интернет стал очень мощной силой, которая используется во имя добра, и мне кажется, мы это не ценим. Многие страны ограничивают доступ к информации. Google всегда стояла на страже свободы самовыражения и свободного обмена информацией, однако эта модель подвергается атаке. Я думаю, мы слишком к ней привыкли”, – сказал Пичай.

Проблемы Google

Амол Раджан, редактор отдела технологий Би-би-си

Наблюдатели соглашаются по нескольким пунктам.

Во-первых, Google сегодня намного осторожнее как компания (в самом Google с этим, конечно, поспорят, а кто-то скажет, что это совсем не плохо).

Во-вторых, продукты Google – это не оригинальные идеи. Многие из них созданы по принципу “я тоже”. Компания видит великие изобретения других, после чего ее инженеры их совершенствуют.

Третье: многие из больших продуктов Пичая провалились – Google Glass, Google Plus, Google Wave, Project Loon. В компании на это ответят, что эксперименты и исследования самоценны.

Четвертое – Google уже не так сильно хочет решать проблемы человечества. Сосредоточив самое большое в мире количество людей с докторской степенью в IT на клочке земли неподалеку от Сан-Франциско, разве эта компания не должна работать над лекарством от рака или борьбой с глобальным потеплением?

Тем не менее, компания заслуживает огромного уважения: управлять таким крупным и требовательным коллективом идеалистов в эпоху культурных войн почти невозможно.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector